Estrategia de Trading nº5: El efecto Halloween
Esta semana he programado en Python una estrategia que se publicó por primera vez en el Financial Times en 1964. Último paper actualizado en 2009 por Ben Jacobsen y Nuttawat Visaltanachoti de la Massey University. Se trata de comprar en el primer día de noviembre y mantener hasta el primer día de mayo, dejando el resto del año sin operar. Los datos del SP500 avalan esta teoría que contradice a la de los mercados eficientes (donde todo está descontado y los precios son meros paseos aleatorios). Se ha llegado a ver que las inversiones entre noviembre y abril son hasta tres veces más rentables que entre mayo y octubre.








