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ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN E INDICADORES PARA MT4

Estrategia de Trading nº5: El efecto Halloween

Esta semana he programado en Python una estrategia que se publicó por primera vez en el Financial Times en 1964. Último paper actualizado en 2009 por Ben Jacobsen y Nuttawat Visaltanachoti de la Massey University. Se trata de comprar en el primer día de noviembre y mantener hasta el primer día de mayo, dejando el resto del año sin operar. Los datos del SP500 avalan esta teoría que contradice a la de los mercados eficientes (donde todo está descontado y los precios son meros paseos aleatorios). Se ha llegado a ver que las inversiones entre noviembre y abril son hasta tres veces más rentables que entre mayo y octubre.

Estrategia de Trading nº4: Cruce de medias ajustado

Esta semana he programado en Python una estrategia diseñada por uno de mis grupos de clase. Consiste en marcar dos medias móviles en el gráfico, de 8 y de 50 periodos y comprar cuando ambas se crucen y el precio esté por encima de dicho cruce. Pero añadimos un ajuste de volatilidad, ya que también le pedimos que el máximo de la vela no esté por encima de la banda superior de Bollinger de 20 periodos.

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Estrategia de Trading nº3: Marubozu en banda media

Esta semana he programado la estrategia con la que empecé a operar en Bolsa. Consiste en comprar tras formarse una vela completa (llamada marubozu o longline) cruzando a la banda media de Bollinger. El stop se mueve a la altura de la media simple de 20 sesiones siempre que el precio haya superado al alza la banda superior de Bollinger.

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Estrategia de Trading nº2: Patrón de 3 velas en bandas

Esta semana he programado en Python una estrategia enviada por uno de mis grupos de clase donde, tras un patrón de tres velas rojas tocando la banda inferior de Bollinger, compramos si se produce una vela verde justo después. El stop se mueve a la altura de la media simple de 25 sesiones siempre que el precio haya superado al alza la banda superior de Bollinger.

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Estrategia de Trading nº1: Envolvente en Bollinger

Esta semana he programado en Python una estrategia con la que llevo trabajando muchos años y que avisa del impulso con mucha antelación. Consiste en comprar tras encontrar una envolvente que toque en alguna parte de su cuerpo o mecha la banda inferior de Bollinger. El stop inicial se coloca en el mínimo de la envolvente y luego, se mueve a la altura de la banda media de Bollinger de 20 sesiones siempre que el precio haya cerrado por encima de la banda superior.